Транзитный рейс

Девочки, летим в Испанию из Москвы транзитным рейсом, через Милан. Кроме того, в Милане еще и аэропорт надо сменить. Так летим впервые, подскажите, какие подводные камни могут быть, если мы опоздаем ко второму рейсу (авиакомпания одна, Алиталия). Что происходит с багажом? Нужно ли нам будет его забирать в Милане перед сменой аэропорта? Или авиакомпания сама все перевозить? Подскажите...я уже очень жалею , что прямой рейс не купила, пожадничала, а билеты не сдаваемые из- за дешевизны :(