в сауну под шапку что?

В последнее время все чаще стала ходить в сауну. Знаю, что волосы надо заматывать, но ,понятия не имею, почему. И вот я думаю, а если намазать их чем-нить полезным, замотать, а потом в сауну...так можно?
Если да, что чем мазюкать?